Temi
Ci occupiamo di:
- Modelli di ottimizzazione statica e dinamica di portafoglio per l’allocazione strategica e/o tattica
- Modelli e metodi quantitativi per equity e mutual fund screening e per la gestione di portafogli Environmental Social and Governance (ESG), Socially Responsible Investing (SRI) e Environmentally Friendly (EF), utilizzabili anche da fondi comuni, fondi pensione, gestioni separate
- Sviluppo di metodi ed approcci per la simulazione
- Disegno, sviluppo ed eventualmente mantenimento di modelli per la gestione di portafoglio in grado di integrare gli scenari economici e finanziari disegnati nella fase di allocazione strategica degli investimenti
- Costruzione, monitoraggio e valutazione, inclusa reportistica, di misure di performance e di rischio anche in ambito predittivo, includendo metodi statistici per l’attribuzione delle performance attraverso un’impostazione factor-based
- Option Pricing, valutazione e corretto utilizzo di strumenti come futures, swap e opzioni, in un’ottica di gestione dei rischio di portafoglio;
- Supporto metodologico e implementazione di modelli di pricing e hedging;
- Sviluppo e applicazione di metodi di intelligenza artificiale e di machine learning nell’ambito previsionale, del trading finanziario e dell’asset management;
- Supporto metodologico ed operativo, sia in fase di sviluppo che di esecuzione e monitoraggio, per le principali attività di financial advisory, includendo il disegno di benchmark strategici, la definizione degli obiettivi di gestione, la specificazione dei vincoli da imporre ai gestori, il supporto alla selezione di gestori esterni;
- Implementazione e sviluppo di metodi multicriteriali per il rating e la classificazione in classi omogenee.
