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L'utilizzo di strumenti derivati ha visto, a partire dagli anni '70, un notevole aumento sia in termini di quantità trattate che di complessità dello strumento. Con il termine derivato si intende uno strumento finanziario il cui valore dipende dal valore di altre attività finanziarie.

Strumenti come future, forward, swap e opzioni sono comunemente usati da imprese di tutte le dimensioni, da istituzioni finanziarie e da enti pubblici per gestire i rischi legati all'andamenti dei tassi di interesse, dei cambi, dei prezzi di altri asset finanziari (azioni, indici di borsa) o commodity (petrolio, elettricità, frumento, rame).

La valutazione ed il corretto utilizzo di tali strumenti in ottica di gestione del rischio di portafoglio richiede la conoscenza di tecniche matematico-statistiche spesso complesse che siano in grado di garantire operatività e flessibilità di applicazione.

GRETA, date le competenze, sia teoriche che di programmazione, maturate da in questo settore, è in grado di fornire un supporto metodologico e di implementazione relativamente a modelli di pricing ed hedging di strumenti derivati e opzioni finanziarie. In particolare:

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da un punto di vista operativo, l'attività di GRETA si concretizza nel supporto allo sviluppo di prototipi per la messa in produzione (tramite l'utilizzo di pacchetti statistici oppure di fogli elettronici) di modelli di valutazione per prodotti quotati integrando, ove lo si riterrà opportuno, le conoscenze e l'esperienza del cliente;

 

- da un punto di vista metodologico, l'attività di GRETA consiste nella formazione relativa a tematiche sulle quali è tuttora concentrata l'attenzione sia del mondo accademico che dell'industria finanziaria. A tal proposito vengono organizzati corsi di aggiornamento e formazione professionale.
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