GRETA
 
 

GRETA - PFP

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GRETA – PFP (GRETA - Performance dei Fondi Pensione) è un servizio dedicato ai Fondi Pensione chiusi, i quali costituiscono una parte importante degli investimenti per la pensione e si pongono come alternativa al Trattamento di Fine Rapporto, il TFR. Tali Fondi, tuttavia, operando in mercati finanziari in continua evoluzione, sono soggetti a forte volatilità e dinamicità.
Da tale considerazione nasce l’esigenza di disporre di misure di performance rigorose, affidabili e tempestive, costruite utilizzando le metodologie quantitative della  teoria della finanza, che consentano di effettuare  la scelta del Fondo, considerandone l’evoluzione, la capacità di generare valore riducendo il rischio, tenendo conto anche della sua effettiva esposizione agli indici di mercato considerati.

È rilevante, inoltre, la misura del valore aggiunto da parte del Fondo, analizzando la sua gestione e misurando il livello di redditività nel timing degli investimenti. La tendenza europea attuale prevede tempi sempre più lunghi per accedere all’età pensionistica: diventa quindi importante la decisione di rimanere in un  Fondo, esaminando le molteplici variabili che ne determinano l’andamento come il rendimento, la volatilità, l’esposizione al rischio, la stabilità della performance per utilizzarle nell’analisi degli scenari futuri. Questo va riferito ad orizzonti temporali coerenti con la permanenza degli investitori nel Fondo, al fine di una completa comprensione dei rendimenti e dei rischi.

GRETA pubblica con frequenza mensile (condizionatamente alla pubblicazione dei dati da parte dei Fondi) una classifica di tutti i fondi chiusi in base a misure di rischio/rendimento.

GRETA offre, inoltre, servizi di consulenza scientifica per misurare le caratteristiche dei Fondi. Sono realizzabili modelli di valutazione utilizzando pacchetti econometrici, fogli elettronici e programmi sviluppati ad hoc.

 

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