| 2006 |
| 0603 |
Roberto Casarin e Carmine Trecroci, Business
Cycle and Stock Market Volatility: A Particle Filter Approach
[813 Kb] |
| 0602 |
Monica Billio e Massimiliano Caporin, Market
Linkages, Variance Spillover and Correlation Stability: Empirical
Evidences of Financial Contagion [938 Kb] |
| 0601 |
Massimiliano Caporin e Michael McAleer, Thresholds,
News Impact Surfaces and Dynamic Asymmetric Multivariate GARCH
[963 Kb] |
2005 |
| 0504 |
Monica Billio e Roberto
Casarin, Stochastic
Optimisation for Allocation Problem with Shortfall Risk Constraints
[484 Kb] |
| 0503 |
Massimiliano Caporin e
Michael McAleer, Scalar
BEKK and Indirect DCC [257 Kb] |
| 0502 |
Monica Billio e Massimiliano
Caporin, Multivariate
Markov Switching Dynamic Conditional Correlation GARCH Representations
for Contagion Analysis [288 Kb]
Una
versione rivista dell'articolo è pubblicata in Statistical
Methods and Applications, 14/2, 145-161. |
| 0501 |
Monica Billio, Marco Lo
Duca e Loriana Pelizzon, Contagion
Detection with Switching Regime Models: a Short and Long Run
Analysis [369 Kb] |
2004 |
| 0406 |
Fulvio Cesarin e Christoph Hauser,
La potenzialità
della valutazione partecipata: un caso studio [233
Kb] |
| 0405 |
Monica Billio e Massimiliano Caporin,
A generalised Dynamic
Conditional Correlation model for portfolio risk evaluation
[313 Kb] |
| 0404 |
Fulvio Cesarin, Domenico Patassini
e Bruna Zolin, Enti
di Formazione ed efficacia delle misure comunitarie nelle zone
industriali in declino [238 Kb] |
| 0403 |
Monica Billio, Massimiliano Caporin
e Michele Gobbo, Flexible
Dynamic Conditional Correlation Multivariate GARCH for AssetAllocation
[399 Kb]
Una versione dell'articolo
è pubblicata negli Atti della conferenza "Second
European Deloitte Conference in Risk Management", Antwerp,
29-30 marzo 2004. Una versione rivista dell'articolo è
pubblicata su Applied Financial Economic Letters, 2006,
2, 123-130 |
| 0402 |
Jaques Anas, Monica Billio, Laurent
Ferrara e Marco Lo Duca, A
turning point chronology for the Euro-zone classical and growth
cycle [389 Kb]
forthcoming
Monography of Official Statistics edited by Eurostat
|
| 0401 |
Jaques
Anas, Monica Billio, Laurent Ferrara e Marco Lo Duca, Business
cycle analysis with multivariate Markov switching models
[230 Kb]
forthcoming Monography of Official Statistics
edited by Eurostat. |
|
2003 |
| 0313 |
Roberto Casarin, Monica Billio e Domenico Sartore,
Bayesian Inference
on Dynamic Models with Latent Factors [111 Kb] |
| 0312 |
Massimiliano Caporin, Seasonality, Memory and Causality
in the FIB30 Market: A Return-volume Study [548
Kb] |
| 0311 |
Massimiliano Caporin, The Effects of Aggregation
on Memory and Prediction of FIGARCH Variances
[305 Kb] |
| 0310 |
Domenico Sartore, Marco Lazzarin, Loriana Pelizzon
e Domenico Sartore, Relative Benchmark Rating and
Persistence Analysis: Evidence from Italian Equity Funds
[313 Kb] |
| 0309 |
Massimiliano Caporin, Stationarity, Memory and Parameter
Estimation of FIGARCH Models [273 Kb] |
| 0308 |
Massimiliano Caporin, Variance (Non-)Causality: A
Bivariate GARCH-type Model [415 Kb]
Una versione dell'articolo è stata
presentata al FFM2003 (Parigi, 4-6 Giugno 2003) ed allo SCO2003,
Treviso, Settembre 2003. Una versione rivista è in uscita
su Econometric Reviews |
| 0307 |
Monica Billio, Marco Lo Duca e Loriana Pelizzon,
The DCC Test: Powerless
Evidence of No Contagion [336 Kb] |
| 0306 |
Massimiliano Caporin, The Trade-off Between Complexity
and Efficiency of VaR Measures: A Comparison of EWMA and GARCH-type
Models [315 Kb] |
| 0305 |
Massimiliano Caporin, Evaluating
Value-at-Risk Measures in Presence of Long Memory Conditional
Volatility
[378 Kb] |
| 0304 |
Domenico Sartore, Lucia Trevisan, Michele Trova
e Francesca Volo, Euro/Dollar Exchange Rates:
A Multi-Country Structural Monthly Econometric Model for Forecasting
[505 Kb] |
| 0303 |
Monica Billio, Massimiliano Caporin e Michele
Gobbo, Block Dynamic Conditional Correlation
Multivariate GARCH models [420 Kb] |
| 0302 |
Monica Billio, Marco Lo Duca e Loriana Pelizzon,
Contagion and Interdependence
Measures: Some Words of Caution [405 Kb]
|
| 0301 |
Massimiliano Caporin, Second
Order Causality: a New Model and an Application to the FIB30
Returns and Volume
[770 Kb] |
|
2002 |
| 0211 |
Massimiliano Caporin, The
Effects of Aggregation and Misspecification on Value at Risk
Measures with Long Memory Conditional Variances
[1.111 Kb] |
| 0210 |
Monica Billio e Domenico Sartore, Stochastic
Volatility Models: A Survey with Applications to Option Pricing
and Value at Risk
[757 Kb] |
| 0209 |
Massimiliano Caporin e Corrado Di Maria, Inflation and Growth:
Some Panel Data Evidence [390 Kb] |
| 0208 |
Monica Billio e Loriana Pelizzon, Contagion
and Interdependence in Stock Markets: Have They Been Misdiagnosed?
[505 Kb]
Forthcoming in Journal of Economics and Business |
| 0207 |
Monica Billio e Loriana Pelizzon, Volatility
and Shocks Spillover before and after EMU in European Stock
Markets
[1.128 Kb]
Forthcoming in Journal of Multinational Financial Management |
| 0206 |
Marco Corazza e Michele Gobbo, Reti Neurali
Artificiali per la Valutazione di Opzioni
[275 Kb]
Una versione dell'articolo è pubblicata negli Atti
della scuola estiva 2002 di Finanza Quantitativa, Dipartimento
di Matematica Applicata, Università "Ca' Foscari",
Venezia. |
| 0205 |
Roberto Casarin e Michele Gobbo, Metodi Monte Carlo per la Valutazione
di Opzioni Finanziarie [319
Kb]
Una versione dell'articolo è pubblicata negli Atti
della scuola estiva 2002 di Finanza Quantitativa, Dipartimento
di Matematica Applicata, Università "Ca' Foscari",
Venezia. |
| 0204 |
Monica Billio, Roberto Casarin e Gabriele Toniolo,
Extreme Returns in a Shortfall
Risk Framework [192 Kb] |
| 0203 |
Roberto Casarin, Marco Lazzarin e Domenico Sartore,
Performance, Style and Persistence
of Italian Equity Funds [332 Kb] |
| 0202 |
Massimiliano Caporin, FIGARCH models: Stationarity,
Estimation Methods and the Identification Problem [454
Kb] |
| 0201 |
Monica Billio, Simulation Based Methods for
Financial Time Series [165 Kb] |
|
2001 |
| 0109 |
Filippo Moauro e Giovanni Savio, Disaggregation of Time Series
Using Common Components Model [356 Kb] |
| 0108 |
Antonella Basso e Stefania Funari, A Generalized Performance Attribution
Technique for Mutual Funds [192 Kb] |
| 0107 |
Roberto Casarin e Paolo Guderzo, Un Modello Econometrico Mensile
per la Previsione dell'Indice COMIT nel Mercato Azionario Italiano
[772 Kb] |
| 0106 |
Daniela De Pieri, Un'Analisi di Sensitività
delle Distribuzioni di Portafoglio in CreditMetrics
[469 Kb] |
| 0105 |
Domenico Sartore e Marcello Esposito, The EURO - What's in the Future?
[64 Kb]
Una versione dell'articolo è
pubblicata in The European journal of Finance, 8, N. 4, 2002 |
| 0104 |
Domenico Sartore, Lucia Trevisan, Michele Trova
e Francesca Volo, US Dollar/Euro Exchange Rate:
A Monthly Econometric Model for Forecasting [439
Kb]
Una versione dell'articolo è pubblicata
in The European journal of Finance, 8, N. 4, 2002 |
| 0103 |
Monica Billio, Gianluca Bison, Andrea Giacomelli,
Loriana Pelizzon e Domenico Sartore, Dynamic Derivative Use and
Accounting Information [66 Kb] |
| 0102 |
Monica Billio, Loriana Pelizzon e Domenico Sartore,
The European Single Currency
and the volatility of European Stock Markets [195 Kb] |
| 0101 |
Monica Billio, Marco Corazza e Michele Gobbo,
Modelli Neuronali e Modelli
Switching Regime per la Valutazione di Opzioni Finanziarie
[320 Kb]
Una versione dell'articolo è
pubblicata nel Quaderno del Dipartimento di Matematica 102/2001,
Università "Ca' Foscari", Venezia. |
|
2000 |
| 0008 |
Renata Bonfiglio e Paolo Guderzo, Un Modello Econometrico Multifattoriale
dell'Indice Comit Generale della Borsa di Milano [383
Kb] |
| 0007 |
Domenico Sartore, Lucia Trevisan, Michele
Trova, Francesca Volo, Forecasting Dollar/Euro Exchange
Rate: an Area-Wide vs. a Multi-Country Model [111 Kb] |
| 0006 |
Roberto Casarin, Loriana Pelizzon e
Andrea Piva, Performances and Performance
Persistence of Italian Equity Funds
[848 Kb] |
| 0005 |
Loriana Pelizzon, Domenico Sartore
e Teresa Grava, La
Style Analysis nel Mercato Azionario Italiano
[803 Kb]
Una versione dell'articolo è pubblicata nella Rivista italiana
degli economisti, 5/3, 2000 |
| 0004 |
Monica Billio, Loriana Pelizzon, Value at Risk: a Multivariate
Switching Regime Model [859 Kb]
Una versione dell'articolo è pubblicata in
Journal of Empirical Finance, 7, 2000 |
| 0002 |
Fulvio Pegoraro, La Struttura a Termine dei
Tassi di Interesse e Trading su Titoli: un Approccio con il
Modello CIR al Mercato Italiano dei BTP [732 Kb] |
| 0001 |
Monica Billio e Loriana Pelizzon,
Option Smile and Switching
Volatility [954 Kb] |
|
1999 |
| 9909 |
Monica Billio e Francesco Marangoni,
Kalman filter and Term Structure of Interest Rates: an Application
of CIR Model to Italian Bond Market |
| 9908 |
Monica Billio, Roberto Casarin,
Claire Mehu e Domenico Sartore, Gli Stili di Investimento nel
Mercato Azionario Europeo [339 Kb]
Una versione in inglese con il titolo Investment Styles in the
European Equity Market è pubblicata nel volume a
cura di C. DUNIS, Advances in Quantitative Asset Management,
Kluwer Academic Press, 2000. |
| 9907 |
Asmara Jamaleh, A Threshold Model for Italian
Stock Market Volatility Potential of these Models: Comparing
Forecasting Performaces and Evaluation of Portfolio-Risk with
other Models [194 Kb]
Una versione dell'articolo è
pubblicata nella Rivista di Politica economica. |
| 9906 |
Loriana Pelizzon, Option Smile and Volatility Risk Premium |
| 9905 |
Cittadini, Fantino e Pelizzon,
Metodologie Numeriche di Interpolazione per il Calcolo del Value at
Risk |
| 9904 |
Loriana Pelizzon, Financial Securities Subject to Credit Risk: Pricing, Capital Requirements
and Implicit Remuneration to Bank's Shareholders |
| 9903 |
Andrea Giacomelli, Domenico
Sartore e Michele Trova, Are There Profitable Arbitrage Opportunities in the Futures Markets? |
| 9902 |
Monica Billio, Domenico Sartore
e Lucio Tiozzo, Modelli Neurali Artificiali Geneticamente Evoluti per Trading System
su Strumenti Derivati
Una versione dell'articolo è
pubblicata in Amministrazione e
Finanza, 23, 1999. |
| 9901 |
Monica Billio, Domenico Sartore
e Carlo Toffano, Combining Forecasts: Some Results on Exchange and Interest Rates
Una
versione dell'articolo è pubblicata
in The European Journal of Finance, 6/2, 2000 |
|
1998 |
| 9812 |
Monica Billio, Marco Corazza
e Domenico Sartore, A Functional Model for the Markowitz Selection Problem in the NIS
Financial Institution |
| 9811 |
Andrea Giacomelli, Domenico
Sartore e Michele Trova, Opportunitą di Arbitraggio
nel Mercato dei BTP Future: una Verifica Empirica [42
Kb]
Una versione dell'articolo è
pubblicata nel volume a cura di D.
Sartore, Gli strumenti derivati, IPSOA,1999. |
| 9810 |
Monica Billio e Michele Patron,
L'Utilizzo di Trading Rules
in Modelli a Cambiamento di Regime (Switching Regimes) [356 Kb]
Una versione dell'articolo è
pubblicata nel volume a cura di D.
Sartore, Gli strumenti derivati, IPSOA,1999. |
| 9809 |
Monica Billio e Stefano Tommasi,
L'Analisi Tecnica e i Modelli
a Logica Sfuocata [58 Kb]
Una versione dell'articolo è
pubblicata nel volume a cura di D.
Sartore, Gli strumenti derivati, IPSOA,1999. |
| 9808 |
Davide Dalan e Domenico Sartore,
L'Analisi Tecnica e i Modelli
GARCH [53
Kb]
Una versione dell'articolo è
pubblicata nel volume a cura di D.
Sartore, Gli strumenti derivati, IPSOA,1999. |
| 9807 |
Monica Billio e Domenico Sartore,
La Combinazione di Previsioni
[26 Kb]
Una versione dell'articolo è
pubblicata nel volume a cura di D.
Sartore, Gli strumenti derivati, IPSOA,1999. |
| 9806 |
Luca Cappellina e Domenico Sartore,
L'Analisi Tecnica e la Previsione
Econometrica [63 Kb]
Una versione dell'articolo è
pubblicata nel volume a cura di D.
Sartore, Gli strumenti derivati, IPSOA,1999. |
| 9805 |
Loriana Pelizzon, Derivati: le Scelte di Convenienza
Una versione dell'articolo è
pubblicata nel volume a cura di D.
Sartore, Gli strumenti derivati, IPSOA,1999. |
| 9804 |
Andrea Berardi, I Credit Derivatives
[29 Kb]
Una versione dell'articolo è
pubblicata nel volume a cura di D.
Sartore, Gli strumenti derivati, IPSOA,1999. |
| 9803 |
Marco Boldrin, Gli Swap [20
Kb]
Una versione dell'articolo è
pubblicata nel volume a cura di D.
Sartore, Gli strumenti derivati, IPSOA,1999. |
| 9802 |
Andrea Berardi e Loriana Pelizzon, Le Opzioni
[61 Kb]
Una versione dell'articolo è
pubblicata nel volume a cura di D.
Sartore, Gli strumenti derivati, IPSOA,1999. |
| 9801 |
Luca Cappellina, I Futures
[59 Kb]
Una versione dell'articolo è
pubblicata nel volume a cura di D.
Sartore, Gli strumenti derivati, IPSOA,1999. |
|
1997 |
| 9702 |
Monica Billio, Luca Cappellina
e Domenico Sartore, Cicli e Cambiamenti di Regime negli Indici Azionari Italiani
Una versione dell'articolo è
pubblicata nei Quaderni di Statistica
e Matematica Applicata alle Scienze economico-sociali, Università
di Trento, XVII /1-2-3, 1997 |
| 9701 |
Agata Cittadini e Loriana Pelizzon, Alcune Riflessioni sulle Finalitą dei Modelli di Misurazione e Gestione
del Rischio di Tassi
Una versione dell'articolo è
pubblicata in Bancaria, 55/3,
1997 |
|
1996 |
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Loriana Pelizzon, Option Pricing with Stochastic Volatility: a Review |
| 9601 |
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1995 |
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Domenico Sartore, A Time-Varying Parameter Model for the MarkDollar Exchange Rate |
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| 9506 |
Carlo Carraro e Carla Pesce,
La Domanda Internazionale di Turismo: un'Analisi Econometrica Basata
sui Panel Data Completo di Appendici Statistiche
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| 9505 |
Michele Botteon e Carlo
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| 9504 |
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Transport Case |
| 9503 |
Loriana Pelizzon e Guglielmo
Weber, The Italian Term Structure of Interest Rates and the Currency Devaluation
of September 1992: a FactorArch Analysis |
| 9502 |
Carlo Carraro e Antoine Soubeyran, Labour Demand with Heterogeneous Workers: Migrations and Unemployment |
| 9501 |
Carlo Carraro e Domenico Siniscalco, International Coordination of Enviroomental Policies and Stability
of Global Environmental Agreements |
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1994 |
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Stefania Pasquon, Il Trasporto per Via d'Acqua |
| 9403 |
Marina Boetti e Michele
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Best Available Technologies |
| 9402 |
Michele Botteon, Carlo
Carraro, Marzio Galeotti e Massimo Gallo, Modelli Econometrici per l'Analisi dei Problemi Ambientali |
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Carlo Carraro e Antoine
Soubeyran, Environmental Feedbacks and Optimal Taxation in Oligopoly |
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1993 |
| 9303 |
Pierfrancesco Baviera e Nicola
Rossi, Il Modello Macroeconomico Annuale CER-GRETA |
| 9302 |
Stefania Storti, La Struttura dei Costi delle Scuole d'Infanzia |
| 9301 |
Paolo Diprima, Loriana Pelizzon
e Domenico Sartore, Analisi Statistica e Proiezione Dinamica di Alcuni Aggregati Creditizi:
Utilitą Operativa nella Gestione Bancaria |
|
1992 |
| 9206 |
Marzio Galeotti, Le Scelte Reali e Finanziarie delle Imprese: un'Analisi Empirica |
| 9205 |
Pierfrancesco Baviera, Le Scelte Reali e Finaziarie delle Famiglie: un'Analisi Empirica |
| 9204 |
Giorgio Brunello, Un Modello Generazionale del Mercato del Lavoro Italiano |
| 9203 |
Carlo Carraro, Maria De Paoli
e Paolo Vidaich, Strategic Interactions on the Oil Market with Structural Dynarnics
of Demand |
| 9202 |
Michele Botteon e Carlo
Carraro, Is the European Carbon Tax Really Effective? |
| 9201 |
Dino Rizzi e Nicola Rossi, Le Proposte Comunitarie di Armonizzazione della Imposizione Indiretta
e i loro Effetti Redistributivi sull'Agricoltura Italiana |
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1991 |
| 9104 |
Paola Agostini, Michele
Botteon e Carlo Carraro, A Carbon Tax to Reduce CO Emissions in Europe |
| 9103 |
Paola Agostini, Michele
Botteon e Carlo Carraro, Fiscal Policy to Reduce Air Pollution in Italy |
| 9102 |
Monica Selmi, La Valutazione dell'Effcienza Economica dei Servizi Pubblici Locali
Tramite Modelli di Frontiera: il Caso dell'Azienda Municipalizzata
di Modena |
| 9101 |
Giorgio Brunello e Pasquale
Scaramozzino, The Labour Market in the EEC Service Sector |
